Как правильно тестировать советника на рынке Форекс

Механические торговые системы активно используются в наши дни и существенно облегчают труд трейдера.

Однако прежде чем доверить советнику собственные сбережения, накапливавшиеся долгое время упорным трудом, стоит провести тщательное тестирование, чтобы убедиться в его надежности.

Опытные программисты, для разработки советника в первую очередь проводят работы по оптимизации его работы. Для этого в программу добавляются необходимые фильтры и условия, а также подбираются необходимые параметры. И только после того, как будет выполнен ряд обязательных работ, можно приступать к тестированию советника.

Наиболее популярным и заслужившим доверие способом тестирования является проверка по историческим данным. В этом случае трейдер может воспользоваться временным промежутком любой величины, что, соответственно, повышает точность тестирования и предоставляет подробные данные о выбранном советнике. Но когда механическая торговая система проходит оптимизацию по доступному историческому периоду, трейдеру не удается провести тестирование «out-of-sample», с которым можно впоследствии проверить советника по другим историческим данным. Остается только один вариант – проверка нового инструмента в режиме реального времени, но с использованием возможностей демонстрационного счета.

Конечно, предложенный вариант имеет свои достоинства и недостатки. К числу преимуществ можно отнести максимальное число баров в доступных вам исторических данных. Соответственно, чем больше окажется временной промежуток для проверки торговой системы, тем большее количество сделок будет ею совершено. Вывод из этого заключения очевиден – достоверность результата проверки окажется максимально точной. Но есть и недостаток – трейдер не может проверить работу советника на тех исторических данных, которые изначально не были задействованы в оптимизации системы. Поэтому и ответ на вопрос jak zarabiać na giełdzie пока остается без ответа.

Конечно, профессионалы могут отметить, что тестирование «out-of-sample» как раз и следует проводить на демонстрационном счете. Однако такая проверка может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, что достаточно долго и зачастую нецелесообразно. Еще хуже, если результат окажется отрицательным. Для того чтобы избежать подобного исхода, стоит использовать второй метод тестирования советника.

Суть второго метода проста – имеющаяся в распоряжении трейдера историческая база разбивается на два отрезка – короткий и длинный.

Тестирование советника по второму методу начинается с оптимизации системы на длинном участке истории. Среди полученных результатов выбираются самые точные, и на том же участке запускается тестирование. Так мы получим значение для таких показателей, как:

• количество сделок;
• просадка;
• профит-фактор;
• прибыль.

Они как раз и необходимы для того, чтобы определить поведение механической торговой системы на практике.

Следующий этап проводится на коротком промежутке, который не использовался для настройки системы. Здесь тестирование позволит получить совершенно новые показатели системы по профит-фактору, просадке и потенциальной прибыли.

Вам останется лишь сопоставить эти данные и сравнить поведение системы на длинном участке и на коротком, где методы тестирования отличались. Если все в порядке – система покажет приблизительно одинаковые результаты. Но если между параметрами появятся отличия, стоит сделать вывод о непригодности данного советника или провести дополнительный тест, чтобы удостовериться в точности результата.

Многие forex broker советуют проводить усложненные дополнительные проверки, чтобы факт работоспособности системы был очевидным. Однако если вы только начинаете торговлю, описанные методы проверки советников можно считать достаточными, тем более что их способен освоить абсолютно любой новичок.

Особенность работы с тестированным советником 

Впрочем, как бы вы хорошо и качественно не тестировали собственную систему на исторических данных и демонстрационном счете, 100% уверенности в том, что в реальной торговле советник окажется столь же эффективным, как и при проверке, нет. Поэтому, перед тем как доверять системе собственные инвестиции, трейдеру стоит определить для себя основные критерии для прекращения торговли. Самым важным критерием в этом случае следует считать просадку. Если она оказалась больше, нежели во время тестирования, стоит однозначно прекращать работу, чтобы не допустить потерю всего депозита.