Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка и БТА Банка

Источник материала:

При подтверждении рейтинга Белгазпромбанка эксперты Fitch учитывали вероятность предоставления поддержки со стороны контролирующих акционеров банка: ОАО «Газпром» и аффилированного с ним ОАО «Газпромбанк». «В то же время трансфертный риск и риск конвертации в Беларуси могут ограничить степень, в которой Белгазпромбанк сможет использовать такую поддержку, и, следовательно, налагают ограничения на его РДЭ и рейтинг поддержки»,- говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Негативный» прогноз отражает обеспокоенность агентства, что ухудшающаяся макроэкономическая конъюнктура в Беларуси может ослабить суверенную кредитоспособность и привести к потенциальному увеличению трансфертного риска и риска конвертации.

Как указывается в комментарии Fitch, индивидуальный рейтинг Белгазпромбанка учитывает его относительно ограниченную клиентскую базу, существенную долю фондирования, привлеченного на финансовых рынках, высокую долю валютного кредитования и сложную операционную среду в Беларуси. В то же время индивидуальный рейтинг также отражает успешную историю деятельности в области кредитования малого и среднего бизнеса, особую роль, которую играет банк в системе расчетов Газпрома, значительные возможности по абсорбированию убытков и приемлемую ликвидность.

За 9 месяцев 2009г. кредитный портфель Белгазпромбанка вырос на 22%, главным образом, в результате девальвации белорусского рубля, что отражает высокую долю кредитования в иностранной валюте (63% всех кредитов на конец 3 квартала 2009г.). Проблемные кредиты, определяемые как кредиты, просроченные более чем на 90 дней, составляли низкий 1% от всех кредитов на конец 3 квартала 2009г., однако, вероятно, увеличатся в результате ухудшающейся операционной среды и прохождения проверки временем кредитным портфелем. В то же время способность Белгазпромбанка абсорбировать убытки укрепилась за счет взноса дополнительного капитала в размере 75 млн. долларов в октябре 2009г. По оценкам Fitch, на конец октября 2009г. Белгазпромбанк мог бы увеличить регулятивные резервы под обесценение кредитов до существенного уровня в 28% всех кредитов относительно текущего (предварительного) уровня в 1,5%, не нарушая регулятивные показатели достаточности капитала.

Фондирование от других банков и финансовых организаций было сокращено до 29% пассивов на конец 3 кваротала 2009г. (40% на конец 2008г.), при этом его существенная часть приходилась на долю Газпромбанка (35%). Позиция ликвидности у Белгазпромбанка является комфортной при ликвидных активах (определяемых как денежные средства и эквиваленты, межбанковские размещения на срок до 30 дней и ценные бумаги, которые могут быть использованы для сделок репо), покрывавших 22% пассивов на конец октября 2009 г. При этом в ближайшие 12 месяцев не предстоит существенных выплат по иностранным обязательствам перед третьими сторонами.

Комментируя подтверждение рейтингов БТА Банка (Беларусь), Fitch отмечает, что банк уже получил от казахстанского БТА 11,8 млн. долларов на увеличение акционерного капитала и ожидает получить еще 10,9 млн. долларов в форме дополнительного акционерного капитала (увеличения подписки) или субординированного долга к концу 2009г., когда ожидается завершение выпуска акций. Это позволит банку соблюдать новые регулятивные требования, которые вступают в действие в Республике Беларусь с 1 января 2010 г. и согласно которым банки, привлекающие вклады физических лиц, должны иметь минимальный регулятивный капитал в 25 млн. евро. Тот факт, что БТА Банк (Беларусь) ведет деятельность в другой юрисдикции, чем БТА, и небольшой объем бизнеса банка относительно материнской структуры также способствуют снижению риска какого-либо прямого непосредственного воздействия на БТА Банк (Беларусь) со стороны процесса реструктуризации.

«Негативный» прогноз отражает обеспокоенность Fitch относительно долгосрочных перспектив бизнеса БТА Банка (Беларусь) с учетом ограниченной клиентской базы на внутреннем рынке, высокой концентрации баланса, сложной операционной среды, а также неопределенности относительно стратегии БТА после реструктуризации и долгосрочной готовности БТА вести деятельность на белорусском рынке.

Рейтинги БТА Банка (Беларусь) отражают самостоятельную кредитоспособность банка. Несмотря на то что согласно отчетности качество активов оставалось приемлемым при доле проблемных кредитов (кредиты, просроченные на 90 дней), составлявшей 1,3% кредитного портфеля на конец 3 квартала 2009г., кредитный портфель остается высоко концентрированным (на долю ведущих 20 заемщиков на конец 3 квартала 2009г. приходилось 45% всех кредитов), не проходившим проверку временем и в значительной мере номинированным в иностранной валюте (72% на конец 3 квартала 2009г.), что оставляет потенциал для дальнейшего ухудшения качества активов при текущей сложной экономической конъюнктуре. БТА Банк (Беларусь) реорганизовал свою структуру пассивов в пользу клиентского фондирования, которое увеличилось до 72% базы фондирования на конец 3 квартала. 2009г., однако остается концентрированным. Согласно информации, предоставленной Fitch банком, к началу ноября 2009 г. БТА Банк (Беларусь) выплатил все межбанковские заимствования (главным образом, перед материнской структурой), и в настоящее время субординированный долг (4 млн. долларов) и сделки торгового финансирования (5,5 млн. долларов) являются единственными существующими обязательствами (перед БТА и другими зарубежными банками).

На конец 3 квартала 2009г. показатель достаточности капитала 1 уровня по соглашению Basel I у банка составлял 17%. Согласно оценкам Fitch, показатель достаточности капитала 1 уровня по соглашению Basel I у БТА Банка (Беларусь) на конец 3 квартала 2009г. составлял бы 33%, если бы на указанный момент первая часть взноса капитала (11,8 млн. долларов) была бы включена в собственные средства.