Деньги для избранных

Банки Беларуси и других стран СНГ имеют очень высокие уровни концентрации кредитов и депозитов на отдельных клиентах, существенно превышающие уровни, отмечаемые на других рынках. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, посвященном итогам первого ежегодного исследования уровня концентрации различных типов клиентов в портфелях банков стран СНГ.

В исследовании принимали участие в общей сложности 137 банков стран СНГ, в т.ч. 95 российских банков, 13 — из Украины, 12 — Казахстана, по 6 — Беларуси и Узбекистана и 5 — Азербайджана. На долю этих банков приходится более 80% банковских активов исследуемых стран, что делает выборку весьма репрезентативной.

Основными методологиями, используемыми для рейтингования банков, являются «Рейтинги финансовой устойчивости банков: методология присвоения рейтингов по глобальной шкале» и «Включение анализа вероятности совместного дефолта в методологию присвоения банковских рейтингов: скорректированная методология», доступные на сайте агентства (www.moodys.com).

В своем исследовании по банкам стран СНГ, аналогично проведенным по банкам Северной Америки и Азии, агентство анализировало отношение суммы двадцати крупнейших кредитов банков к величине их прибыли до отчислений в резервы, к суммарному капиталу, а также к объему кредитного портфеля, а также долю депозитов 20 крупнейших корпоративных вкладчиков в общем объеме клиентских средств.

«Концентрация на отдельных клиентах — один из ключевых факторов, обуславливающих низкие рейтинги банков стран СНГ», — отмечает автор отчета, младший вице-президент — аналитик Moody’s Евгений Тарзиманов. В пресс-релизе констатируется, что банки стран СНГ всегда имели «очень высокий аппетит к риску» и придерживались агрессивной стратегии роста, но у них нет четко определенных лимитов концентрации. В период кредитного бума 2001–2008 гг. большинство банков старались наращивать объемы кредитования за счет выдачи небольшого количества крупных ссуд. При этом объем розничных кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу существенно меньше займов, выдававшихся крупным корпорациям, из-за ограниченности инфраструктуры и IT систем, а также недостатка персонала.

Банки стран СНГ занимают одно из ведущих мест в мире по уровню концентрации на отдельных клиентах. Этому способствуют относительно низкий уровень их развития и изъяны в системах управления рисками и недостатки системы регулирования, которые занижают уровни концентрации, считает E.Тарзиманов. Отношение 20 крупнейших кредитов к совокупному капиталу банков СНГ на середину 2009 г. в среднем составляло около 230%, а средства 20 крупнейших вкладчиков — 36% общего объема клиентских средств. Это втрое превышает уровни концентрации банков США и Канады и на 50% — банков Азии, что свидетельствует об очень высоких кредитных рисках и рисках ликвидности банков стран СНГ.

Хотя концентрация на отдельных клиентах по кредитам и депозитам росла в 2008 г. по всему региону, в 2009 г. наступила некоторая стабилизация, поскольку банки, чтобы справиться с финансовым кризисом, начали постепенно снижать величину своих активов и ограничивать новое кредитование. Концентрация по депозитам даже снизилась в 2009 г., т.к. многие крупные компании выводили свои средства из банков, а новые источники фондирования не появлялись. Moody’s считает, что уровни концентрации, вероятно, повысятся к концу 2010 г., поскольку большинство банков возобновят выдачу крупных кредитов.

По сравнению с другими странами СНГ Беларусь имеет самые высокие уровни концентрации (по отношению 20 крупнейших кредитов к величине капитала на середину 2009 г.). За нами следуют Казахстан и Россия. Самые низкие уровни концентрации отмечаются в банках Украины благодаря значительному увеличению их капитала, в основном — в банках с иностранным участием.

Николай ГРИГОРЬЕВ