Societe Generale столкнулся с более серьезной проблемой, чем потери от ипотеки в США

Источник материала:

         Президент Societe Generale Даниэль Бутон, готовившийся объявить на пресс-конференции в понедельник о меньших, чем ожидалось, убытках банка от ипотечного кредитования в США, еще не знал, что столкнется с гораздо более серьезной проблемой - несанкционированными операциями одного из трейдеров, которые привели к потере 4,9 млрд евро ($7,2 млрд).
         Убыток Societe Generale от обесценивания долговых обязательств, обеспеченных ипотечными бумагами, был гораздо меньше - 2,05 млрд евро.
         Как сообщило Bloomberg, руководство банка было вынуждено перенести пресс-конференцию на три дня, в течение которых закрывались позиции, незаконно открытые ранее этим трейдером.
         "Мы надеялись сообщить в понедельник о близких к рекордным финансовых показателях в 2007 году, - заявил Д.Бутон в четверг. - Вместо этого мы говорим об этом невероятном убытке. Это время стало одним из самых трудных для всех нас".
         Убыток, на фоне которого потери британского банка Barings в 1995 году, составившие $1,3 млрд, кажутся мизерными, вынуждает Societe Generale привлечь дополнительный капитал в размере порядка 5,5 млрд евро, пишет газета The Wall Street Journal. В основном это планируется сделать за счет существующих акционеров.
         Предыдущий "рекорд" такого рода, по данным Bloomberg, был поставлен трейдером Amaranth Advisors LLC в 2006 году, потери от действий которого, составили $6,6 млрд.
         Как пишет The Wall Street Journal, Джером Кервиль, стоивший Societe Generale $4,9 млрд, за последние несколько месяцев открывал торговые позиции в общей сложности на сумму более 50 млрд евро.
         Открывая официально одну торговую позицию, трейдер открывал еще одну такую же, но фиктивную, пользуясь своими знаниями о проведении банковских операций, приобретенными за шесть лет работы в бэк-офисе Societe Generale. Чтобы совершать эти сделки, ему пришлось преодолеть пятиуровневую систему защиты банка.
         В прошлом году Д.Кервиль, который торговал фьючерсами на европейские фондовые индексы, начал делать ставку на значительный рост фондового рынка Европы. До конца прошлого года, когда ситуация складывалась в его пользу, трейдеру удавалось скрывать свои действия, однако падение рынка после нового года привело к серьезным убыткам по открытым позициям и срабатыванию автоматизированной системы контроля достаточности капитала.
         По словам Д.Бутона, "в том случае, если бы мы действовали не так быстро, могли бы потерять в 10 раз больше".
         Руководство банка не может понять мотивации трейдера, поскольку, согласно предварительному расследованию, он ничего не зарабатывал на этих операциях. Кроме того, действовал он, по всей вероятности, один.
         Этот инцидент показывает наличие проблем в системе контроля рисков одного из крупнейших в мире банков, отмечают эксперты.
         Societe Generale подала иск в суд против Д.Кервиля, обвинив его в создании и использовании фальшивых документов, а также во взломе автоматизированной системы банка.
         Ряд аналитиков предполагает, что отчаянные попытки Societe Generale закрыть огромные убыточные позиции в течение 72 часов привели к резкому росту волатильности европейских рынков в понедельник.
         Акции Societe Generale подешевели по итогам торгов в четверг на 4,1% - до 75,81 евро, с начала текущего года их стоимость снизилась на 23%, что соответствует капитализации 35,3 млрд евро.